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Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung formatIsbn:Softcover - 9783838622392 4Verwendete Software8

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4Verwendete Software8

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1Grundlegende Definitionen62

fällt ihnen der Weg nach China häufig schwer bzw

kann man ein gegenüber der Option stochastisch dominantes Portfolio zusammenstellen

Einfluß stochastischer Volatilität auf die Optionsbewertung formatIsbn:Softcover - 9783838622392 4Verwendete Software8Inhaltsangabe: Einleitung: Im klassischen Optionspreismodell von Black und Scholes spielt unter den verschiedenen Parametern die Volatilitt eine besondere Rolle: Sie ist der einzige, welcher nicht direkt am Markt beobachtbar ist. Allerdings kann man nach den umfangreichen empirischen Untersuchungen der Vergangenheit davon ausgehen, da die von Black Scholes getroffene Annahme einer konstanten Volatilitt nicht aufrechtzuerhalten ist. Die Praxis begegnet

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